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Lista de Notações

1 Resumo da Teoria de Otimização

1.1 Existência de soluções

1.2 Condições de otimalidade

1.3 Convexidade

1.4 Dualidade

1.5 Alguns resultados da Análise e da Álgebra Linear

1.6 Elementos da Análise não-diferenciável

2 Introdução aos Métodos de Otimização

2.1 Classificação dos métodos. Noções de convergência.

2.2 Taxas de convergência. Regras de parada.

2.3 Métodos de otimização uni-dimensional

2.3.1 Métodos de comparação de pontos de rede

2.3.2 Método de bisseção. Método da seção áurea.

2.3.3 Interpolação polinomial

3 Otimização Irrestrita

3.1 Métodos de descida

3.1.1 Esquema geral dos métodos de descida. Busca linear.

3.1.2 O método do gradiente

3.2 O método de Newton. Métodos quase-Newton

3.2.1 O método de Newton para equações

3.2.2 O método de Newton para otimização irrestrita

3.2.3 Métodos quase-Newton

3.3 Estratégias de globalização

3.3.1 Métodos com busca linear

3.3.2 Métodos de regiões de confiança

3.3.3 Métodos de continuação paramétricos

3.4 Métodos de direções conjugadas

3.4.1 Métodos de direções conjugadas para funções quadráticas

3.4.2 O método dos gradientes conjugados

3.5 Métodos que não utilizam derivadas

4 Métodos para Otimização com Restrições

4.1 Métodos para conjusnto viáveis de estrutura simples

4.1.1 Métodos do gradiente projetado

4.1.2 Direções viáveis e métodos de descida

4.1.3 Método do gradiente restrito. Métodos de Newton restrito.

4.2 Métodos de direções viáveis

4.3 Métodos de penalização

4.3.1 Penalização externa

4.3.2 Penalização externa exata

Penalização interna. Métodos de barreiras.

4.4 Métodos para problemas com restrições de igualdade

4.4.1 Métodos de Newton para o sistema de Lagrange

4.4.2 O método de penalização quadrática

4.4.3 Lagrangianas aumentadas e funções de penalização exata diferenciáveis

4.5 Métodos para problemas com restrições mistas

4.5.1 Métodos de Newton generalizados

4.5.2 Métodos de Newton generalizados para o sistema de Karush-Kuhn-Tucker

4.5.3 Métodos de penalização quadrática

4.5.4 Lagrangianas aumentadas

4.5.5 Penalização exata diferenciável

4.6 Programação quadrática seqüencial

4.6.1 Restrições de igualdade

4.6.2 Restrições mistas

4.6.3 Globalização de convergência de SQP

4.6.4 Restauração da convergência local superlinear

4.6.5 Outras técnicas de globalização

4.7 Identificação das restrições ativas

4.7.1 Identificação baseada em estimativas de distância à solução

4.7.2 Estimativas de distância à solução

5 Métodos para Otimização não Diferenciável

5.1 Métodos de subgradiente

5.2 O métodos de planos cortantes

5.3 Métodos de feixe

6 Programação linear e quadrática

6.1 Programação linear

6.1.1 Elementos de teoria da programaçaõ linear

6.1.2 O método do simplex

6.1.3 Métodos de pontos interiores

6.2 Programação quadrática

6.2.1 Pontos especiais

6.2.2 O método de pontos especiais

Referências Bibliográficas

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