Ensino

Mestrado Profissional

Teoria de Finanças

Decisões em ambientes de incerteza, utilidade esperada e aversão ao risco. Elementos básicos de arbitragem e apreçamento de ativos financeiros. Escolha de carteiras ótimas. Análise por média-variância de carteiras. Modelo de apreçamento de ativos capitais (CAPM). Separação em fundos. Teoria de apreçamento por arbitragem. Determinação de preços de derivativos, derivativos de taxas de juros e opções. Gerência de risco em instituições financeiras, estratégias de cobertura, modelo VAR (valor em risco), metodologia RiskMetrics.

Referências:
HUANG, CH. e LITZENBERGER R. - Foundations for Financial Economics. Prentice-Hall, Inc.,1988.
HULL, J. - Options, futures and other derivatives. Prentice Hall, 3rd. edition, 1997.
INGERSOLL, J. E. - Theory of Financial Decision Making. Rowman and Littlefield Publishers, 1987.